MetaTrader 4 - Trading O que é Martingale e é razoável usá-lo O que é Martingale Se você escrever martingale em uma caixa de mecanismo de pesquisa, ele retornará uma grande quantidade de páginas com a descrição desse sistema. É interessante que, entre outros, você conheça sites de casinos online, que garantam que este sistema funcione, tudo o que você precisa é inserir seu número de cartão de crédito para começar a ganhar dinheiro. O que é estranho - são os casinos prontos para dar o seu dinheiro tão facilmente Se o Martingale realmente funciona tão bem, então por que todos os casinos não foram falidos. Então, o que é Martingale Aqui está a definição da Wikipedia: O Martingale é um sistema de apostas No jogo. O significado é o seguinte: Um jogo começa com uma certa aposta mínima. Depois de cada perda, a aposta deve ser aumentada, de modo que a vitória recuperaria todas as perdas anteriores mais um pequeno lucro. Em caso de ganhar, um jogador retorna à aposta mínima. (Traduzido da Wikipédia em Russo pela MetaQuotes Software Corp.) Onde o Martingale é usado A aposta mais simples para analisar o Martingale é chuck-farthing. As chances de ganhar e perder são iguais - o jogador ganha se uma moeda aparecer e perde se a moeda aparecer em caudas. O sistema Martingale para este jogo funciona de tal forma: Comece o jogo com uma pequena aposta Após cada perda, duplique a aposta. Em caso de retorno da vitória para a aposta mínima. O Martingale também pode ser usado na roleta, apostando em vermelho ou preto. As chances são inferiores a 5050, porque também existe Zero, muito próximo disso. Conforme aplicado à negociação, a seguinte variante do jogo pode ser usada. Analogamente ao lançar uma moeda, abrimos uma posição em qualquer direção (curta ou longa) com stop-loss e take-profit igualmente distantes do preço de troca. Ao abrir a posição em uma direção aleatória, a probabilidade de lucro e perda é análoga - 5050. Então, neste artigo, descreverei apenas o problema clássico de jogar uma moeda com o dobro da aposta em uma perda. Peça Matemática Façamos um cálculo matemático da dependência da probabilidade de perda no lucro possível no jogo com uma moeda usando o sistema Martingale. Deixe-nos apresentar os seguintes símbolos: Defina um conjunto de lançamentos, que termina por um vencedor. Isto é, Todos jogam, exceto que o último está perdendo. Na primeira jogada, a aposta é mínima, em cada lançamento seguinte no set, a aposta é dobrada Q depósito inicial q preço da aposta inicial k número máximo de jogadas (perdidas) no conjunto, levando a falência (suponha depois de jogar o O depósito é igual a zero). À medida que duplicamos a aposta após cada lance perdedor, podemos derivar a seguinte equação: Cada conjunto com a quantidade de lançamentos menores que k-1 retorna o lucro q. Como a probabilidade de ganhar em um lance, o comprimento médio definido é 2. Deixe-nos rotular por P (N) a probabilidade de que não fiquemos na falência dentro de N lançamentos. Como N lançamentos constituem aproximadamente N2 conjuntos (o comprimento médio definido é 2), e a probabilidade de ganhar no conjunto é (12) k-1. Então, nós ganhamos a função de dependência da vitória em N. Mas o número total de lançamentos (N) não é suficientemente informativo, então vamos tentar vincular N com um lucro esperado. Suponha que, no resultado, queremos duplicar nosso capital. Como no conjunto, cada um ganha qQ (2k-1), o lucro total é calculado de acordo com a regra do interesse composto (mais informações sobre o interesse composto está aqui): Após transformações simples, obtemos a seguinte fórmula para N: Depois de calcular o A probabilidade do lucro P (N) usando as ações (1) - (2) obtemos os seguintes resultados: se considerarmos N um não-incorporador (não arredondar os resultados da equidade (2) para um número inteiro), então P (N) não depende de k e é igual a 12 (você pode verificá-lo facilmente, inserindo (2) em (1) e usando as propriedades mais simples dos logaritmos). Isto é, O uso da Martingale não proporciona quaisquer vantagens que possamos, bem como apostar todos os nossos Q de capital e a probabilidade vencedora seria a mesma (12). Conclusões da Parte Matemática Falando francamente, no início da preparação dos cálculos para este artigo, esperava que o Martingale aumentasse a probabilidade de perda. Parecia estar errado e o risco de perda não foi aumentado. Ainda este artigo descreve muito vividamente a falta de sentido do uso do Martingale. Expert Advisor Depois de obter as fórmulas acima, a primeira coisa que fiz foi escrever um pequeno programa, emulando o processo de jogar chuck-farthing e compor as estatísticas da perda de probabilidade (P) dependência do coeficiente k. Após a verificação, descobri que os resultados do programa (pode ser chamado de experiência) coincidem com os cálculos matemáticos. Claro, a variante ideal seria a redação de um consultor especialista, negociando com as mesmas regras do que em mandiocas e certificando-se de que os dados teóricos e experimentais são idênticos. Mas é impossível porque a aposta inicial é calculada usando a fórmula: E no Forex podemos apostar apenas uma soma múltipla de 110 de um lote. É por isso que é impossível escrever um Expert Advisor, vividamente provando as fórmulas acima. No entanto, para a completude da análise, ainda podemos escrever um consultor especialista, usando o Martingale. Mas aqui a aposta inicial será corrigida - 0.1 de um lote. Analogamente, a aposta será duplicada com prejuízo e retornará à partida com lucro. Conforme descrito no início do artigo, um comércio será aberto da seguinte maneira: um comércio é aberto em uma direção aleatória com a probabilidade de 50, o mercado e o takeprofit são fixos e igualmente distantes. A captura de tela acima mostra os resultados do teste deste Consultor Especializado. Você vê, embora a direção geral da curva seja ascendente, de vez em quando sofre grandes quedas. Como resultado do último mergulho, o Expert Advisor interrompe a negociação, porque o saldo não é suficiente para a próxima aposta com um lote duplicado. E no momento de parar o equilíbrio é positivo - aqui está a diferença do cálculo teórico na parte matemática. P. S. Os arquivos anexados contêm a captura de tela de todos os cálculos matemáticos necessários e o Expert Advisor. Probability Theory Demystifying Roulette Systems O Martingala é provavelmente o mais famoso como um nome para uma estratégia de apostas populares onde você dobra suas apostas após uma perda para tentar e garra Lucros atrasados. Mas, suas origens estão realmente nos reinos da teoria da probabilidade (conviver com nós - isso é bom) Em qualquer caso, se você for capaz de enfrentar o sistema de apostas Martingale. Você deve entender pelo menos um pouco da ciência Martingale (teoria da probabilidade) Na teoria da probabilidade, A Martingale não é um tipo de pássaro chilreante bonito. Ah não. É uma modelagem de um jogo justo (sem preconceitos), onde o conhecimento de eventos históricos nunca é capaz de prever eventos que ainda não aconteceram. Agora, é importante saber, para o sistema de apostas. Se vamos colocar nossos chapéus de propulsor e, portanto, uma Análise Martingale. Este termo refere-se a uma seqüência de saídas aleatórias (que os boffins chamam de processo estocástico) para o qual, em qualquer ponto da seqüência, a expectativa do próximo valor na seqüência é igual ao valor observado presente, descontando qualquer conhecimento acumulado De todos os valores previamente observados. Você quer isso em inglês Basicamente, isso significa que os eventos passados não têm influência em eventos futuros. Então, se você estiver jogando uma moeda e ele virar cabeças, cabeças, cabeças, cabeças, e você atirou uma quinta vez, a probabilidade de que as caudas sejam até 5050. A moeda não tem memória, ou seja, . Por outro lado, em um processo que não é um martingale, o conhecimento do evento anterior (por exemplo, todos os cartões anteriores tirados de um deck de cartas de blackjack) pode ser capaz de aumentar a probabilidade de adivinhar os resultados futuros. Você quer que este seja o inglês simples novamente OK, então, se você estiver jogando blackjack de um único convés, e você está contando cartões, você poderá aumentar suas chances no jogo. Originalmente, um Martingale tornou-se famoso na França como um tipo de sistema de apostas que era popular no século XVIII. O clássico era na roleta (francês para roda pequena). Um jogador ganha a sua aposta se a bola cair no preto e a perca se cair no vermelho, por exemplo, assumindo que ele apostou no preto. O sistema fez o jogador duplicar sua aposta após cada perda para que sua primeira vitória depois de uma série de perdas recuperasse todas as perdas anteriores e ganhasse um lucro igual à aposta original. Enquanto a riqueza dos jogadores e o tempo disponível fosse infinito, a chance de finalmente ver a bola aterrissar em um número preto aproxima-se de 1 (probabilidade de falar por um cert morto), o que torna a estratégia martingale parecida com a Chave para El Dorado. MAS, o tamanho das apostas cresce exponencialmente e, eventualmente, interrompe o jogador. Em qualquer caso, a maioria dos casinos gosta de cortar a diversão, estabelecendo limites de apostas na mesa. Então, você a tem da boca dos Professores. O Martingale pode funcionar em rajadas curtas, mas quanto mais tempo você joga, mais provável que você fique sem um dos dois (a) capital, ou seja, você vai peidar (b) espaço para manter os limites da mesa - o que significa que não será capaz Para dobrar sua aposta para cobrir uma perda anterior. Principais dicas para o Martingale Comece sua aposta inicial baixa Jogue sessões curtas Defina um limite superior acima do qual você não irá dobrar suas apostas. (Isso é definido de qualquer maneira pelos limites da tabela, mas wed aconselha você a definir um menor. Mantenha as apostas crescer de forma exponencial) Jogar Casinos de Roulette Aceitando Martingale Apostas Casinos Aceitando Jogadores dos EUA
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